Séance de cours
Principes de finance : CAPM et gestion de portefeuille
Description
Cette séance de cours couvre le modèle de tarification des immobilisations (CAPM), qui mesure le risque non diversifiable avec la version bêta et le traduit en rendements attendus. Il explique les implications du CAPM sur les primes de risque, la ligne de marché des titres et l’alpha. La séance de cours se penche également sur le portefeuille efficace, le risque de marché et l'impact des nouvelles sur l'efficacité du portefeuille.
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