Séance de cours
Échantillonnage corrélé: fonction de poids et chaîne markovienne
Description
Cette séance de cours couvre le concept d'échantillonnage corrélé, en se concentrant sur la description correcte de la fonction de poids et l'introduction de chaînes markoviennes. Il explique l'abandon de l'indépendance statistique pour le calcul des intégrales et la méthode de génération de variables aléatoires en fonction d'une fonction de poids donnée. Le théorème associé à une chaîne markovienne et les conditions d'ergodicity sont discutés, ainsi que la notion de marcheurs et la portée dans l'échantillonnage corrélé.
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