Estimation statistique: Probabilité maximale

Cette séance de cours porte sur la méthode d'estimation maximale de la probabilité (MLE) en inférence statistique, en mettant l'accent sur ses propriétés et applications. Les sujets incluent la consistance et les propriétés asymptotiques du MLE, le biais et la variance des estimateurs, le Cramér-Rao lié, et la méthode des moments. L'instructeur discute des défis à relever pour trouver des solutions explicites pour le MLE dans certaines distributions, comme les distributions de Cauchy et de Gamma, et introduit l'itération Newton-Raphson et la méthode des moments comme techniques d'estimation alternatives.