Séance de cours
Choix de portefeuille dynamique : dynamique de la richesse et équation HJB
Description
Cette séance de cours traite du choix dynamique du portefeuille dans une économie à temps discret avec des actifs risqués et sans risque. L'agent maximise l'utilité en choisissant des fractions de consommation et d'investissement. La dynamique de la richesse et l’équation HJB sont dérivées, en se concentrant sur des politiques de consommation et d’investissement optimales. La séance de cours couvre également le puzzle de la volatilité excessive, le puzzle des primes d’actions et le puzzle des taux sans risque dans la théorie de la tarification des actifs.
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