Séance de cours

Théorème de Girsanov: Simulation numérique des SDE

Description

Cette séance de cours couvre le Théorème de Girsanov, des mesures absolument continues, et la simulation numérique des équations différentielles stochastiques (EPS). Il explique la motivation derrière le théorème de Girsanov, le théorème de Radon-Nikodym, la règle de Bayes et la propriété Martingale sous changement de mesure. La séance de cours se penche également sur l'application du théorème de Girsanov dans le contexte du modèle Black-Scholes, le changement équivalent de mesure, et la condition de Novikov. En outre, il examine les principes de Monte Carlo, les systèmes de discrétisation des EPS et les techniques de réduction de la variance.

À propos de ce résultat
Cette page est générée automatiquement et peut contenir des informations qui ne sont pas correctes, complètes, à jour ou pertinentes par rapport à votre recherche. Il en va de même pour toutes les autres pages de ce site. Veillez à vérifier les informations auprès des sources officielles de l'EPFL.

Graph Chatbot

Chattez avec Graph Search

Posez n’importe quelle question sur les cours, conférences, exercices, recherches, actualités, etc. de l’EPFL ou essayez les exemples de questions ci-dessous.

AVERTISSEMENT : Le chatbot Graph n'est pas programmé pour fournir des réponses explicites ou catégoriques à vos questions. Il transforme plutôt vos questions en demandes API qui sont distribuées aux différents services informatiques officiellement administrés par l'EPFL. Son but est uniquement de collecter et de recommander des références pertinentes à des contenus que vous pouvez explorer pour vous aider à répondre à vos questions.