Modélisation de la petite économie ouverte

Cette séance de cours couvre la modélisation d'une petite économie ouverte où l'agent représentatif maximise l'utilité à vie sous réserve de contraintes budgétaires et de chocs de productivité stochastiques. Les sujets abordés incluent la formulation lagrangienne, les conditions de premier ordre, les contraintes d’emprunt, l’analyse à l’état d’équilibre et le tracé de la réponse impulsionnelle. La séance de cours explore également les effets de l’assouplissement des contraintes d’emprunt sur le stock de capital, la production, la dette et la consommation. MATLAB est utilisé pour coder le modèle et analyser les réponses aux chocs de productivité.