Séance de cours

Génération gaussienne conditionnelle

Description

Cette séance de cours couvre la génération de distributions gaussiennes multivariées, y compris la génération de processus tels que le processus de Wiener et le pont brownien. Il traite également de la génération de champs aléatoires gaussiens stationnaires et des défis de la factorisation des matrices de covariance. L'instructeur explore différents algorithmes pour générer des distributions gaussiennes et souligne l'importance de comprendre les caractéristiques des variables gaussiennes.

À propos de ce résultat
Cette page est générée automatiquement et peut contenir des informations qui ne sont pas correctes, complètes, à jour ou pertinentes par rapport à votre recherche. Il en va de même pour toutes les autres pages de ce site. Veillez à vérifier les informations auprès des sources officielles de l'EPFL.