Cette séance de cours porte sur l'estimation de la probabilité maximale pour l'estimation de la distribution paramétrique, les modèles de mesure linéaire, la régression logistique pour la prédiction des crises cardiaques et l'estimation de la covariance pour les variables gaussiennes. Il traite également des machines vectorielles de soutien pour les problèmes de classification, y compris les SVM à marge dure et souple. L'instructeur explique la fonction log-probabilité, la minimisation empirique des logloss, et les formulations de programmation quadratique double et primaire pour les SVM.