Investissements : Sélection de portefeuilles et tarification des actifs

Cette séance de cours couvre un large éventail de sujets dans les investissements, y compris la sélection de portefeuilles, la tarification des actifs d'équilibre, la théorie de la tarification de l'arbitrage, l'efficacité du marché et la finance comportementale. Il traite également des tests des modèles de tarification des actifs et des stratégies de hedge funds sur les marchés des actions, des titres à revenu fixe, des changes et des matières premières. Le cours met l'accent sur l'importance de la gestion des risques, le choix optimal du portefeuille de moyenne variance, et la frontière efficace avec de multiples actifs risqués. Les étudiants apprendront à estimer des moments à partir de données de séries chronologiques, de la performance historique des classes d'actifs et de la caractérisation mathématique du cas général.