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Concept
Données de marché
Résumé
Le terme « données de marché » () désigne l'ensemble des données financières et des applications fournies par des fournisseurs externes à l'entreprise et utilisées lors du cycle de gestion (de la prise de décision, à la gestion des risques en passant par le reporting et bien sur la valorisation des portefeuilles/book). C'est un élément central et essentiel des procédures liés aux activités financières, jouissent d’une exposition nouvelle au sein des banques et sociétés de finance de marché.
Utilisées dans la quasi-totalité des outils d’aide à la décision déployés au sein de ces entités, ces données doivent répondre à divers niveaux d’exigences (qualité, disponibilité, latence) et faire l’objet de procédures de management identifiées.
Dans un contexte où se côtoient multiplication et diversification de l’offre de données de marché, et évolution des contraintes règlementaires (Bâle III, Solvency II), une gestion efficace des données de marché apparait comme une activité à forte valeur ajoutée, ainsi qu’un puissant levier aux optimisations fonctionnelles et IT.
Ces données de marché peuvent être de plusieurs types :
données de : cours d’un titre listé ou OTC, sur fourchette , prix calculé, courbe de taux,
caractéristiques : émetteur, , codification
opération sur titre : détachement de dividende, date du prochain coupon
Outre le type, les données se caractérisent également par leur fréquence de rafraichissement ; en effet, l’aspect stratégique et décisif de la mise à disposition de certains types de prix nécessite un rafraichissement « en temps réel » de la donnée, c’est-à-dire au plus vite après sa création chez le fournisseur. Les prix, les ainsi que les news sur titres sont généralement alimentés en temps réel.
D’autres types de données – comme les , le cours de clôture, la sensibilité... – ne demandent qu’un rafraichissement journalier, voire hebdomadaire ou mensuel ; on parlera ainsi de données « statiques ».
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