thumb|Jeune Turkmène avec un chameau au début du (photographie de Sergueï Prokoudine-Gorski)
L'histoire du Turkménistan remonte à plusieurs millénaires. En effet, de récentes expéditions archéologiques ont mis au jour la présence d'un peuple vivant dans le désert du Karakoum il y a cinq mille ans.
Dans cette région du Turkménistan actuel, et plus particulièrement sur le trajet de la route de la soie, les archéologues ont découvert les restes de plusieurs enceintes de villes, ainsi que des réseaux d'irrigation et des tombes.
Scythie, Scythes
Hyrcanie, Margiane
Mannéens (Manna), Hasanlu, Amoureux de Hasanlu, Lac d'Ourmia
Ma(r)tiani, sans doute de langue hourro-urartéenne
Mèdes
Royaumes turcs
Oghouzes
À l'origine des Turkmènes, il y a la confédération oghouze de tribus pastorales nomades du début du Moyen Âge qui vivaient dans l'actuelle Mongolie et autour du lac Baïkal dans l'actuelle Sibérie méridionale.
Connue sous le nom Neuvième Oghouze. cette confédération était composée de peuples turcophones à la base des empires steppiques puissants en Asie intérieure.
Dans la seconde moitié du , les composants de la Neuvième Oghouze migrent à travers la Dzoungarie en Asie centrale. Les sources arabes les localisent sous le terme de Guzz dans la région du Syr-Daria moyen et inférieur au . Au , l'Oghuz s'étend à l'ouest et au nord de la mer d'Aral et dans la steppe de l'actuel Kazakhstan, absorbant non seulement les Iraniens, mais aussi les Turcs des groupes ethnolinguistiques Kipchak et Karluk.
Au , le célèbre savant turc Mahmud al-Kashgari décrit la langue des Oghuz et des Turkmènes comme distincte de celle des autres Turcs et identifie vingt-deux clans oghouzes ou sous-tribus, dont certains apparaissent plus tard dans les généalogies turkmènes et dans les légendes comme le noyau des premiers Turkmènes.
Khaganat turc, Khaganat turc occidental, Göktürk
État d'Oghouze-Yabgou
1040 : Bataille de Dandanakan
Khwârezm-Shahs
Invasions mongoles en Asie centrale
dynastie des Djaghataïdes
Horde d'or
Ilkhanides
Empire timouride
Khanat de Khiva
dynastie Hotaki
dynastie des Afcharides
Empire durrani
Turkestan russe, Conquête russe du Turkestan (1839-1895)
les Russes conquièrent la région et en font l'Oblast de Transcaspienne.