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Couvre le risque dans les décisions d'investissement, l'évaluation des flux de trésorerie incertains, le taux de rendement, les rendements du portefeuille et l'utilité de la variation moyenne.
Couvre les principes fondamentaux de la gestion des risques financiers, y compris les types de risques, les développements historiques, les événements réglementaires et les défis de la gestion quantitative des risques.
Explore les modèles de tarification des actifs, les actifs sans risque, le choix du portefeuille et les facteurs de rabais stochastiques dans les cours de doctorat.
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Explore le modèle de tarification des immobilisations, couvrant le compromis risque-rendement, la LMS, lestimation bêta et les applications dans la finance.
Couvre l'algorithme Branch & Bound pour une exploration efficace des solutions possibles et discute de la relaxation LP, de l'optimisation du portefeuille, de la programmation non linéaire et de divers problèmes d'optimisation.
