Rama Cont

Rama Cont est un professeur de mathématiques titulaire de la chaire de finance mathématique à l'université d'Oxford. Il est connu pour ses contributions à la théorie des probabilités, à l'analyse stochastique et à la modélisation mathématique en finance, en particulier aux modèles mathématiques du risque systémique. Il a reçu le prix Louis-Bachelier de l'Académie des sciences en 2010 et prix APEX de le Royal Society pour l'excellence en recherche interdisciplinaire en 2017. Né à Téhéran (Iran), Rama Cont fait ses études secondaires et supérieures en France. Après des études à l'École polytechnique et l'École normale supérieure, il soutient une thèse de doctorat portant sur l'application des processus de Lévy à la modélisation des risques financiers. Cont a commencé sa carrière au Centre national de la recherche scientifique comme chercheur en mathématiques appliquées à l'École polytechnique en 1998. Il a occupé des postes académiques à l'École polytechnique, à l'université Columbia, à Sorbonne Université et à l'Imperial College de Londres. Titulaire de la chaire de mathématiques financières à l'Imperial College de Londres de 2012 à 2018, il est nommé professeur à l'Institut mathématique d'Oxford en 2018. Cont a servi de conseiller auprès des banques centrales et des organismes de réglementation internationaux tels que la Banque centrale européenne, le Fonds monétaire international et la Banque des règlements internationaux sur les tests de résistance bancaire et la modélisation du risque systémique. Ses travaux sur les modèles de réseau, la stabilité financière et les chambres de compensation ont influencé les banques centrales et les régulateurs, et il a fait de nombreuses interventions dans les médias sur des questions liées aux risques financiers et la réglementation financière. Les travaux de recherche de Cont portent sur la théorie des probabilités, l'analyse stochastique et la modélisation mathématique en finance. Ses travaux mathématiques portent sur les méthodes trajectorielles en analyse stochastique et le calcul d'Itō fonctionnel.