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Concept
Le Hasard sauvage
Résumé
Le Hasard sauvage : Comment la chance nous trompe est un succès d'édition de Nassim Nicholas Taleb qui traite de la faillibilité de la connaissance humaine, notamment en ce qui concerne les marchés financiers.
D'après lui, les gains de l'industrie financière sont la conséquence du hasard plus que celle du talent ou des modèles statistiques financiers.
Une édition mise à jour a été publiée à la fin des années 2000 avec plus d'éléments que l'édition de 2001. Ce livre est la première partie de l'essai philosophique multi-volumes de Taleb sur l'incertitude, intitulé Incerto, qui comprend également Le Cygne Noir (2007-2010), Force et fragilité (2010-2016), Antifragile (2012) et Jouer sa peau (2018).
Taleb expose l'idée que les humains modernes ignorent souvent l'existence du hasard. Ils ont tendance à expliquer les résultats aléatoires comme non aléatoires.
Les êtres humains :
surestiment la causalité, par exemple, ils voient des éléphants dans les nuages au lieu de comprendre qu'il s'agit en fait de nuages de forme aléatoire qui apparaissent à nos yeux comme des éléphants (ou quelque chose d'autre) ;
ont tendance à considérer le monde comme plus explicable qu'il ne l'est en réalité. Alors ils cherchent des explications même quand il n'y en a pas.
L’ouvrage discute également d'autres perceptions erronées de l'aléatoire, notamment :
Le biais des survivants : regarder les gagnants et essayer d'apprendre d'eux, tout en oubliant le grand nombre de perdants ;
Les distributions asymétriques : beaucoup de phénomènes de la vie réelle ne sont pas des paris à 1 contre 1, comme lancer une pièce de monnaie, mais ont diverses distributions inhabituelles et contre-intuitives. Un exemple est le pari à 99 contre 1, dans lequel on gagne presque toujours, mais, quand on perd, on perd tout. Les gens peuvent facilement se laisser berner par des déclarations comme « J'ai gagné ce pari 50 fois. » Selon Taleb, « les vendeurs d'options, dit-on, mangent comme des poulets et vont aux toilettes comme des éléphants », ce qui signifie que les vendeurs d'options peuvent gagner un revenu régulier en vendant des options, mais que, quand une catastrophe survient, ils perdent toute leur fortune.
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