Séance de cours
Cette séance de cours couvre le concept de convolution de variables aléatoires, en commençant par la distribution des sommes de variables aléatoires indépendantes dans des contextes discrets et continus. L'instructeur explique l'importance des propriétés de symétrie et des structures de groupe dans l'obtention de formules agréables. La séance de cours se penche ensuite sur le calcul des probabilités et des fonctions de distribution cumulatives pour la somme des variables aléatoires, mettant en évidence les similitudes et les différences entre les cas discrets et continus. Enfin, le cas général est discuté, où la convolution de variables aléatoires indépendantes est définie abstraitement. La séance de cours conclut en soulignant la polyvalence de la convolution entre différents types de variables aléatoires.