Cette séance de cours couvre le concept d'inférence variationnelle, en mettant l'accent sur la limite inférieure et l'Evidence Lower Bound (ELBO). Il explique l'inégalité du Jensen, l'E-step, et le M-step dans le contexte du Mixure des Gaussiens. La séance de cours traite également de la méthode de la chaîne Markov Monte Carlo (MCMC) pour l'échantillonnage à partir de distributions de probabilités complexes.