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Explore le principe des grandes déviations, en se concentrant sur la décomposition exponentielle de la queue et l'analyse de la transformation de Laplace.
Explore la stationnarité dans les processus stochastiques, en montrant comment les caractéristiques statistiques restent constantes au fil du temps et les implications sur les variables aléatoires et les transformées de Fourier.
Explore les regrets des bandits à bras multiples, en équilibrant l'exploration et l'exploitation pour une prise de décision optimale dans des applications réelles.
Explore la simulation informatique des systèmes physiques, couvrant des sujets tels que les équations différentielles, la dynamique moléculaire et l'intégration de Monte Carlo.
Explore les techniques de réduction de la variance telles que les variables antithétiques et l'échantillonnage d'importance dans l'estimation de Monte Carlo.
