Gestion quantitative des risques : outils et exemples
Cette séance de cours porte sur des outils et des exemples quantitatifs de gestion des risques, en commençant par un aperçu des stratégies de gestion des risques d'UBS et de Cargill. Il se penche sur les défis de l'estimation de la valeur historique au risque, y compris l'impact des données manquantes et l'utilisation des P&L théoriques. L'instructeur discute des scénarios du CCRA et de leur incidence sur le risque du marché, en insistant sur la nécessité de prévoir avec précision les différents chocs des facteurs de risque. De plus, la séance de cours explore les processus pour adapter les rendements, tels que les modèles iid, AR et GARCH, et souligne l'importance de l'analyse des données et des techniques d'apprentissage automatique dans la gestion des risques.