Programmes stochastiques : Formulation de problèmes

Cette séance de cours porte sur la formulation problématique de programmes stochastiques en deux étapes, en mettant l'accent sur les coûts associés aux décisions, les contraintes liées aux décisions en première et en deuxième étapes et l'objectif de réduire au minimum les coûts prévus. L'instructeur discute du grand nombre de variables et de contraintes, de la structure caractéristique du problème et de l'algorithme de décomposition de Benders pour la génération retardée de contraintes.