Caractérisation des processus stochastiques : théorie et applications

Cette séance de cours se concentre sur la caractérisation des processus stochastiques, en mettant l'accent sur les fondements mathématiques et les applications. Cela commence par la définition des processus stochastiques et de leurs propriétés, y compris les fonctions déterministes et aléatoires. L'instructeur discute de la caractérisation d'un processus stochastique X(s, t), t R et introduit divers types de processus stochastiques, tels que les fonctions fixes et variables. La séance de cours couvre les fonctions de distribution de probabilité et leur importance dans la détermination du comportement des processus stochastiques. L'instructeur développe les conditions des processus stochastiques, y compris les relations entre les différents points temporels t1, t2 et tm. Les formulations mathématiques présentées incluent la probabilité de certains résultats et les valeurs attendues associées à ces processus. La séance de cours se termine par des exemples pratiques illustrant l'application de ces concepts dans des scénarios réels, renforçant les aspects théoriques discutés tout au long de la session.