Séance de cours
Cette séance de cours couvre le concept de réduction de la variance dans la simulation stochastique, en discutant de techniques telles que la stratification et l'échantillonnage conditionnel. L'instructeur explique comment choisir des stratégies d'allocation optimales et présente des algorithmes pour générer des répliques pour estimer la variance. La séance de cours souligne l'importance des choix alternatifs dans les méthodes d'allocation proportionnelle et fournit des exemples pour illustrer les concepts.