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Explore les méthodes numériques itératives pour résoudre les équations, en mettant l'accent sur les critères de convergence, les erreurs et l'impact des valeurs de départ.
Couvre le théorème de décomposition de Doob pour les sous-martingales et explore les propriétés des mouvements browniens, la variation quadratique et les martingales continues.
Couvre la résolution numérique des débits d'eaux souterraines à l'aide d'éléments finis et souligne l'importance de la discrétisation spatiale et temporelle.
Couvre le Théorème de Girsanov, mesures absolument continues, et simulation numérique des équations différentielles stochastiques (EDD) avec applications en finance.
Couvre l'approximation numérique des PDE, y compris les équations de Poisson et de la chaleur, les phénomènes de transport et les limites incompressibles.
