Séance de cours
Cette séance de cours couvre les concepts de prédiction linéaire et d'estimation dans le traitement du signal, en se concentrant sur les filtres optimaux, les filtres Wiener, les signaux aléatoires, la stationnarité, l'ergodicité et le filtrage linéaire. Il traite également des processus aléatoires, des processus stochastiques, de la densité de probabilité, de la densité de probabilité articulaire, de l'autocorrélation, de l'autocovariance, de l'intercorrélation, de l'intercovariance, de la densité spectrale de puissance et de la transformée de Fourier.