Théorie des valeurs extrêmes : Limiter les distributions et les applications

Cette séance de cours couvre la théorie de la valeur extrême, en mettant l'accent sur la distribution limitative des maxima normalisés, la distribution GEV, la méthode bloc-maxima, GPD, et les dépassements de seuil. Il explique les concepts de maxima, limitant les distributions de sommes, et le théorème Fisher-Tippett-Gnedenko. La séance de cours se penche également sur les distributions généralisées d'extrême valeur (GEV), les fonctions de distribution GEV et les fonctions de densité GEV. De plus, il traite des cas Fréchet et Gumbel, du Théorème de Haan de Pickands-Balkema-de et de la modélisation des pertes excédentaires à l'aide du GPD. La séance de cours se termine par des sujets comme l'échantillon, la moyenne de l'excès de tracé, le compromis entre la sélection des seuils et l'estimation de la distribution de la queue.