Théorème de la limite centrale : Méthode Delta multivariée

Cette séance de cours couvre le théorème de la limite centrale, le théorème de Slutsky et la méthode du delta multivarié, expliquant comment fonctionnent différents types de convergence en probabilité et en distribution. L'instructeur discute du théorème de cartographie continue, de la convergence conjointe et du dispositif Cramér-Wold, fournissant des informations sur la convergence des variables aléatoires et des vecteurs. La séance de cours se penche également sur la loi multivariée des grands nombres et lapproximation des distributions en utilisant des distributions gaussiennes. En outre, la méthode Delta dans le cas multivarié est explorée, soulignant l'importance de la matrice jacobienne dans la détermination de la distribution limite des fonctions multivariées des variables aléatoires.