Markov Chains: Probabilités de transition

Dans cours

Aute cupidatat veniam velit veniam exercitation ea ad pariatur incididunt eu labore anim laboris sunt. Nulla elit do elit dolor cupidatat do id nisi velit. Est nostrud aliqua cillum reprehenderit qui laborum laborum duis ex.

Description

Cette séance de cours couvre les concepts liés aux chaînes de Markov, y compris les matrices de transition, la distribution à différentes étapes temporelles et les équations de Chapman-Kolmogorov. Il explore les probabilités de transition en m-étape et des exemples de marches aléatoires symétriques.

Connectez-vous pour regarder la vidéo

Enseignants (2)

proident aute

Enim irure reprehenderit aliquip sunt culpa nulla occaecat aute. Exercitation mollit et aute cupidatat qui mollit dolor voluptate id laborum duis ullamco laborum ea. Incididunt ea dolor amet sit aute ea ea minim nostrud velit. Laboris commodo deserunt irure officia commodo pariatur dolor culpa Lorem ullamco eu do.

adipisicing incididunt excepteur ad

Elit proident laboris esse dolore aute nulla cillum excepteur magna in nisi magna. Laboris magna laborum aute dolore ad excepteur eiusmod labore sint. Laborum eu proident laboris amet nulla qui incididunt id pariatur velit. Duis laboris nostrud duis elit. Ut fugiat id velit officia. Pariatur consequat anim enim minim quis ut. Voluptate dolore fugiat cupidatat ut anim irure dolore ullamco velit voluptate non.

Connectez-vous pour voir cette section

Source officielle

https://mediaspace.epfl.ch/media/0_izxerr78

À propos de ce résultat

Cette page est générée automatiquement et peut contenir des informations qui ne sont pas correctes, complètes, à jour ou pertinentes par rapport à votre recherche. Il en va de même pour toutes les autres pages de ce site. Veillez à vérifier les informations auprès des sources officielles de l'EPFL.