Séances de cours associées à Théorie de la tarification des actifs: Aversion au risque et fonctions utilitaires

Séances de cours associées (32)

Tarification des actifs et optimisation du portefeuille

Couvre l'efficacité de la variance moyenne, l'exhaustivité du marché et les pondérations optimales du portefeuille dans la tarification des actifs et l'optimisation du portefeuille.

Modèle global : consommation et prix

Couvre un modèle mondial avec deux pays, la consommation, les prix et la compensation du marché.