Gestion de portefeuille : risque et rendement

Cette séance de cours couvre les concepts de taux de rendement d'un portefeuille, d'évaluation sous incertitude, de caractérisation de la distribution des rendements du portefeuille, d'estimation des moments à partir de données de séries chronologiques et de performance historique des classes d'actifs. Il traite également de l'utilité de la variance moyenne, des courbes d'indifférence, du choix optimal du portefeuille de variance moyenne et des avantages de la diversification. L'instructeur explique l'importance des avantages de la diversification en fonction de la corrélation et illustre la frontière efficace de la variance moyenne dans le cas des deux actifs.