Théorème de la limite centrale: moyenne empirique

Cette séance de cours couvre la Loi des grands nombres (LLN) et le Théorème Central Limit (CLT) appliqués à la moyenne empirique des variables Bernoulli et Uniform aléatoire. Il explique la convergence dans la distribution, le CLT pour les variables i.i.d. aléatoires, et la version multivariée du CLT. Les diapositives illustrent la convergence de la distribution empirique moyenne autour de la vraie moyenne, en mettant l'accent sur la distribution gaussienne. Le théorème de cartographie continue est également discuté dans le contexte du CLT.