Probabilité de révision

Cette séance de cours couvre le concept de variables aléatoires sous-gaussiennes, y compris leur définition, leurs propriétés et leurs exemples. Il introduit également des variables aléatoires sous-exponentielles et leurs caractéristiques, telles que la fonction génératrice de moment. La séance de cours explore en outre les attentes conditionnelles et les normes Orlicz, fournissant un aperçu des limites de la queue pour les distributions sous-exponentielles.