Séance de cours
Méthodes de pénalité quadratiques: concepts et algorithmes
Description
Cette séance de cours couvre les méthodes de pénalité quadratique pour les problèmes d'optimisation, en se concentrant sur les paramètres non convexe-concave. L'instructeur explique les défis de l'optimisation non lisse et non convexe et introduit des algorithmes primal-dual avec des fonctions de pénalité. Différentes techniques de linéarisation et leurs propriétés de convergence sont discutées, ainsi que le rôle du prox-opérateur dans les algorithmes d'optimisation.
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