Programmation non linéaire: Partie I

Cette séance de cours couvre les bases de la programmation non linéaire (NLP) et ses applications dans Optimal Control. Les sujets abordés comprennent la discussion sur les techniques de PNL, des exemples de programmes non linéaires, des ensembles de faisabilité, des définitions de l’optimalité et les conditions nécessaires à l’optimalité. La séance de cours se penche également sur la programmation convexe, les points réguliers et l'interprétation des multiplicateurs de Lagrange. Différentes méthodes telles que la programmation quadratique séquentielle (SQP) et les méthodes de points intérieurs sont explorées, ainsi que l'importance de calculer efficacement les dérivés. La séance de cours se termine par un résumé des concepts clés et des références pour une étude plus approfondie.