Analyse des séries chronologiques financières

Cette séance de cours porte sur les faits stylisés des retours d'actifs, les statistiques sommaires, les tests de la normalité à l'aide du test Jarque-Bera, les courbes Q-Q des rendements S&P 500 et les tests de la normalité à l'aide du CDF empirique. Il traite également de l'hypothèse de marché efficace, de l'autocorrélation de l'échantillon, des intervalles de confiance sur l'autocorrélation de l'échantillon, de l'irrégularité de la volatilité et de l'indice VIX. L'instructeur présente les concepts de l'apprentissage automatique en finance, y compris l'apprentissage supervisé, le renforcement de l'apprentissage, les réseaux neuronaux artificiels et les méthodes d'apprentissage profond.