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The standard Kalman filter is a powerful and widely used tool to perform prediction, filtering and smoothing in the fields of linear Gaussian state-space models. In its standard setting it has a simple recursive form which implies high computational effici ...
2002
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In time series analysis state-space models provide a wide and flexible class. The basic idea is to describe an unobservable phenomenon of interest on the basis of noisy data. The first constituent of such a model is the so-called state equation, which char ...