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David Sébastien Morton de Lachapelle

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Publications associées (3)

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Modern Portfolio Theory Revisited : from Real Traders to New Methods

David Sébastien Morton de Lachapelle

In the first place the behavior of (online) traders on markets is analyzed and modeled, and it is shown that the average investor behaves as a mean-variance optimizer in finance. Within this description, transaction costs play a key role in explaining obse ...

EPFL2012

Uncovering the topology of configuration space networks

Paolo De Los Rios, David Sébastien Morton de Lachapelle, David Gfeller

The configuration space network (CSN) of a dynamical system is an effective approach to represent the ensemble of configurations sampled during a simulation and their dynamic connectivity. To elucidate the connection between the CSN topology and the underl ...

2007

Turnover, account value and diversification of real traders: evidence of collective portfolio optimizing behavior

Damien Challet, David Sébastien Morton de Lachapelle

Despite the availability of very detailed data on financial markets, agent-based modeling is hindered by the lack of information about real trader behavior. This makes it impossible to validate agent-based models, which are thus reverse-engineering attempt ...

Institute of Physics (IoP) and Deutsche Physikalische Gesellschaft2010