Passer au contenu principal

Recherche

Afficher tous les résultats pour

Accueil

Personne

Violetta Bernyk

Cette personne n’est plus à l’EPFL

À propos
Confidentialité
Mentions légales

Copyright © 2025 EPFL, tous droits réservés

Graph Chatbot

À propos de ce résultat

Cette page est générée automatiquement et peut contenir des informations qui ne sont pas correctes, complètes, à jour ou pertinentes par rapport à votre recherche. Il en va de même pour toutes les autres pages de ce site. Veillez à vérifier les informations auprès des sources officielles de l'EPFL.

Publications associées (3)

Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'une liste complète des publications de cette personne. Elle inclut uniquement les travaux sémantiquement pertinents. Pour une liste complète, veuillez consulter Infoscience.

An optimal prediction problem in financial modelling

Violetta Bernyk

The subject of the present thesis is an optimal prediction problem concerning the ultimate maximum of a stable Lévy process over a finite interval of time. Such "optimal prediction" problems are of both theoretical and practical interest, in particular the ...

EPFL2007

Predicting The Ultimate Supremum Of A Stable Levy Process With No Negative Jumps

Robert Dalang, Violetta Bernyk

Given a stable Levy process X = (X-t)(0

2011

The law of the supremum of a stable Lévy process with no negative jumps

Robert Dalang, Violetta Bernyk

2008