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Abhik Mukherjee
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Publications associées (5)
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Stress tests and loan pricing—Evidence from syndicated loans
Luisa Lambertini, Abhik Mukherjee
This paper estimates the impact of stress-testing on lending spreads. We use firm-level data onsyndicated loans matched with bank holding company (BHC) data in our panel regressions.Using a difference-in-difference framework, we find: (1) BHCs that failed ...
2021Stress tests and loan pricing—Evidence from syndicated loans
Luisa Lambertini, Abhik Mukherjee
This paper estimates the impact of stress-testing on lending spreads. We use firm-level data on syndicated loans matched with bank holding company (BHC) data in our panel regressions. Using a difference-in-difference framework, we find: (1) BHCs that faile ...
2021The Pass-through of Bank Capital Requirements to Corporate Lending Spreads
We study the impact of higher bank capital requirements on corporate lending spreads using granular bank- and loan-level data. Our empirical strategy employs the heterogeneity in capital requirements across banks and time of implementation in Switzerland. ...
2021