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Publications associées (10)

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Scientific research measures

Loriano Mancini

The evaluation of scientific research is crucial for both the academic community and society as a whole. Numerous bibliometric indices have been proposed for the ranking of research performance, mainly on an ad hoc basis. We introduce the novel class of Sc ...

Wiley-Blackwell2016

The Euro Interbank Repo Market

Loriano Mancini, Angelo Ranaldo

The search for a market design that ensures stable bank funding is at the top of regulators' policy agenda. This paper empirically shows that the central counterparty (CCP)-based euro interbank repo market features this stability. Using a unique and compre ...

Oxford University Press2016

Quadratic variance swap models

Damir Filipovic, Loriano Mancini

We introduce a novel class of term structure models for variance swaps. The multivariate state process is characterized by a quadratic diffusion function. The variance swap curve is quadratic in the state variable and available in closed form, greatly faci ...

Elsevier2016