Michal Warchol

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Publications associées (1)

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Publications associées (1)

A Euclidean Likelihood Estimator for Bivariate Tail Dependence

Michal Warchol, Boris Oumow

The spectral measure plays a key role in the statistical modeling of multivariate extremes. Estimation of the spectral measure is a complex issue, given the need to obey a certain moment condition. We propose a Euclidean likelihood-based estimator for the ...

Taylor & Francis Inc2013

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