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Marc-Aurèle Antoine Divernois

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Publications associées (3)

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StockTwits classified sentiment and stock returns

Damir Filipovic, Marc-Aurèle Antoine Divernois

We classify the sentiment of a large sample of StockTwits messages as bullish, bearish or neutral, and create a stock-aggregate daily sentiment polarity measure. Polarity is positively associated with contemporaneous stock returns. On average, polarity is ...

2024

Financial Risk Management with Machine Learning

Marc-Aurèle Antoine Divernois

This thesis consists of three applications of machine learning techniques to risk management. The first chapter proposes a deep learning approach to estimate physical forward default intensities of companies. Default probabilities are computed using artifi ...

EPFL2022

Analysis of Large Market Data Using Neural Networks: A Causal Approach

Damir Filipovic, Negar Kiyavash, Marc-Aurèle Antoine Divernois

We develop a data-driven framework to identify the interconnections between firms using an information-theoretic measure. This measure generalizes Granger causality and is capable of detecting nonlinear relationships within a network. Moreover, we develop ...

2023