Cette page est générée automatiquement et peut contenir des informations qui ne sont pas correctes, complètes, à jour ou pertinentes par rapport à votre recherche. Il en va de même pour toutes les autres pages de ce site. Veillez à vérifier les informations auprès des sources officielles de l'EPFL.
Publications associées (4)
Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'une liste complète des publications de cette personne. Elle inclut uniquement les travaux sémantiquement pertinents. Pour une liste complète, veuillez consulter Infoscience.
This course is an introduction to quantitative risk management that covers standard statistical methods, multivariate risk factor models, non-linear dependence structures (copula models), as well as p
This article presents a portfolio construction approach that combines the hierarchical clustering of a large asset universe with the stock price momentum. On one hand, investing in high-momentum stocks enhances returns by capturing the momentum premium. On ...
Utilizing a robust mean–variance model that incorporates smooth ambiguity preferences, we derive a closed-form solution for the optimal currency exposure. Within this theoretical framework, the demand for optimal currency hedging is formulated as the solut ...
Given the competitiveness of a market-making environment, the ability to speedily quote option prices consistent with an ever-changing market environment is essential. Thus, the smallest acceleration or improvement over traditional pricing methods is cruci ...