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Publications associées (15)
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This course will give you in-depth knowledge in some topics of modern stochastic analysis. We will start with a general introduction to Gaussian measure theory followed by an introduction to Malliavin calculus and a selection of advanced topics. ...
We consider the (discrete) parabolic Anderson model ∂u(t, x)/∂t = ∆u(t, x) + ξt(x)u(t, x), t ≥ 0, x ∈ Z d. Here, the ξ-field is R-valued, acting as a dynamic random environment, and ∆ represents the discrete Laplacian. We focus on the case where ξ is given ...
We present a simple PDE construction of the sine‐Gordon measure below the first threshold (), in both the finite and infinite volume settings, by studying the corresponding parabolic sine‐Gordon model. We also establish pathwise global well‐posedness of th ...
We consider the 2D stochastic Navier–Stokes equations driven by noise that have the regularity of space-time white noise but don’t exactly coincide with it. We show that, provided that the intensity of the noise is sufficiently weak at high frequencies, th ...
