Unité
La Chaire d'analyse stochastique de l'EPFL se concentre sur les évolutions aléatoires et la dynamique stochastique, étudiant des phénomènes comme les systèmes lents avec un environnement fractionnel, générant des diffusions avec un mouvement brownien fractionnel et des théorèmes de limite fonctionnelle pour les processus volterra. La recherche de la chaire couvre divers domaines, y compris la courbure grossière de Ricci des collecteurs de Riemanniens pondérés, les estimations logarithmiques des grains de chaleur sans restrictions de courbure, et les fluctuations des PDE stochastiques avec des corrélations à longue distance. Les membres de la chaire, dirigés par le professeur titulaire Xue-Mei Li, collaborent avec des visiteurs universitaires et des membres affiliés d'institutions comme King's College et Imperial College London, contribuant à l'avancement de l'analyse stochastique et des domaines connexes.