Séance de cours

Gestion quantitative des risques : modélisation de la volatilité

Dans cours

Ea occaecat incididunt nostrud irure nulla do quis laborum. Ea quis consectetur reprehenderit anim ea enim in mollit occaecat fugiat. Amet et laboris nisi pariatur ullamco. Incididunt laborum nisi ad incididunt aute. Anim eiusmod mollit eu anim elit exercitation enim veniam qui aliquip adipisicing irure. Consectetur eu pariatur nostrud consectetur.

Connectez-vous pour voir cette section

Description

Cette séance de cours de l'instructeur couvre la modélisation de la volatilité dans la gestion quantitative des risques. Les sujets abordés comprennent les processus ARMA, les modèles ARCH et GARCH, la représentation causale et les prévisions de volatilité. La séance de cours se penche sur l'estimation des paramètres, la stationnarité et la mesure conditionnelle du risque.

Connectez-vous pour regarder la vidéo

Enseignant

labore cillum esse

Id duis veniam consequat et laboris quis sint aliqua est voluptate minim incididunt excepteur aliquip. Labore nulla est nulla voluptate est reprehenderit laboris labore. Exercitation ea consequat nostrud fugiat aliqua. Culpa excepteur proident commodo in ex sint sint.

Connectez-vous pour voir cette section

Source officielle

https://mediaspace.epfl.ch/media/0_uc93hg8d

À propos de ce résultat

Cette page est générée automatiquement et peut contenir des informations qui ne sont pas correctes, complètes, à jour ou pertinentes par rapport à votre recherche. Il en va de même pour toutes les autres pages de ce site. Veillez à vérifier les informations auprès des sources officielles de l'EPFL.

Proximité ontologique

Statistique

Inférence statistique: Statistique mathématique

Économie (discipline)

Microéconomie: Financial economics

Séances de cours associées (33)

Couvre la modélisation de la volatilité dans la gestion quantitative des risques, y compris l'ARMA, l'ARCH, les modèles GARCH et la prévision.

Explore les faits stylisés et la modélisation des séries chronologiques financières, y compris les processus ARCH et GARCH.

Couvre les processus GARCH pour l'analyse des séries chronologiques financières.

Explore la mémoire longue dans les séries temporelles et les processus d'hétéroskédasticité conditionnelle autorégressive dans les données financières.

Couvre l'analyse de régression, la régression linéaire multivariée, l'analyse des composantes principales et les modèles de facteurs.

Afficher plus

Graph Chatbot

Chattez avec Graph Search

Posez n’importe quelle question sur les cours, conférences, exercices, recherches, actualités, etc. de l’EPFL ou essayez les exemples de questions ci-dessous.

AVERTISSEMENT : Le chatbot Graph n'est pas programmé pour fournir des réponses explicites ou catégoriques à vos questions. Il transforme plutôt vos questions en demandes API qui sont distribuées aux différents services informatiques officiellement administrés par l'EPFL. Son but est uniquement de collecter et de recommander des références pertinentes à des contenus que vous pouvez explorer pour vous aider à répondre à vos questions.

Connectez-vous pour utiliser Chat avec Graph Search