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Séance de cours
Gestion quantitative des risques : modélisation de la volatilité
Description
Cette séance de cours de l'instructeur couvre la modélisation de la volatilité dans la gestion quantitative des risques. Les sujets abordés comprennent les processus ARMA, les modèles ARCH et GARCH, la représentation causale et les prévisions de volatilité. La séance de cours se penche sur l'estimation des paramètres, la stationnarité et la mesure conditionnelle du risque.
Source officielle
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