Séance de cours
Les chaînes de Markov : convergence et équilibre
Description
Cette séance de cours couvre les propriétés de convergence des chaînes de Markov, en se concentrant sur la loi des grands nombres et la distribution déquilibre. Il explique les lois classiques et markoviennes des grands nombres, la fréquence des visites d'État et la preuve de la loi markovienne des grands nombres. La séance de cours traite également du comportement asymptotique des chaînes de Markov, de la forte propriété de Markov et du calcul des récompenses moyennes à long terme. En outre, il explore le théorème de Perron-Frobenius, la périodicité et le taux de convergence dans les chaînes de Markov.
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