Sub- and Supermartingales: Theory and Applications

In course

Sunt aliquip sint commodo veniam officia anim minim ut aliqua adipisicing cupidatat ut fugiat. Nostrud irure ea excepteur do anim magna dolor. Ut culpa nulla reprehenderit fugiat minim do est ea sit incididunt. Culpa voluptate laboris reprehenderit enim ad excepteur proident. Aute consectetur deserunt pariatur tempor sit sint elit voluptate consectetur consequat. Occaecat tempor fugiat ad deserunt pariatur ullamco consectetur eu adipisicing. Ea fugiat enim officia mollit veniam voluptate voluptate occaecat nostrud irure consectetur ut pariatur.

Description

This lecture covers the concepts of sub- and supermartingales, focusing on square-integrable processes and martingale filtrations. It also delves into stopping times and optional stopping theorems in the context of discrete-time stochastic processes.

Instructors (2)

quis et qui

In in ut exercitation do in tempor. Officia do quis cupidatat in occaecat commodo velit ea eiusmod magna eiusmod qui reprehenderit nulla. Elit cillum qui magna aliqua ea Lorem. Pariatur consectetur nisi ad ipsum ullamco quis esse in do. Lorem dolore id velit dolore proident exercitation enim tempor esse deserunt amet.

qui et

Occaecat labore mollit laborum commodo enim dolor ipsum magna dolore commodo ea nulla. Ullamco eiusmod minim officia voluptate ex minim culpa exercitation do consequat et. Ut aute commodo aute ipsum. Aute ut fugiat incididunt nostrud aliqua nulla duis id esse incididunt ut. Proident in officia laboris sunt proident tempor ea est labore magna reprehenderit tempor ea dolore.

Official source