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Séance de cours
Sub- et Supermartingales: Théorie et applications
Description
Cette séance de cours couvre les concepts de sous-martingales et de supermartingales, en se concentrant sur les processus intégrables carrés et les filtrations martingales. Il se penche également sur les temps darrêt et les théorèmes darrêt facultatifs dans le contexte des processus stochastiques à temps discret.
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