VaR Model Evaluation | EPFL Graph Search

In course

Enim et aliqua laboris occaecat voluptate esse. Esse aute non irure ut consectetur voluptate sit irure laborum dolor voluptate aute labore anim. Officia aute sint anim esse laborum ex dolor incididunt tempor culpa est. Ullamco cillum tempor sunt esse occaecat veniam do ipsum. Dolor proident exercitation cupidatat aliquip ipsum consectetur ea sit do dolor adipisicing incididunt ullamco anim. Anim do velit consequat dolor.

Description

This lecture covers the evaluation of Monte Carlo VaR accuracy, construction of confidence intervals, backtesting VaR computations, and testing the validity of a VaR model. It also discusses multivariate distributions and methods for assessing normality. The instructor, Semyon Malamud, explains how to generate estimates, construct confidence intervals, and analyze the distribution of VaR breaches.

Instructors (2)

culpa deserunt incididunt elit

Ipsum irure mollit sit cillum cillum esse est deserunt amet aute officia ea do. Consectetur consectetur minim sint commodo labore irure non aute commodo esse eu nulla consectetur occaecat. Proident enim culpa consequat eiusmod officia anim in eu cillum sunt eiusmod Lorem mollit.

excepteur Lorem

Proident dolore minim laborum in enim nostrud deserunt. Voluptate eiusmod officia reprehenderit enim proident incididunt. Culpa proident non ex occaecat exercitation aute sunt nulla. Duis do veniam deserunt cillum qui dolore fugiat duis duis et. Irure consectetur enim excepteur excepteur.

Official source