Évaluation du modèle VaR

Dans cours

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Description

Cette séance de cours couvre l'évaluation de la précision de Monte Carlo VaR, la construction d'intervalles de confiance, les calculs de VaR rétro-test et la vérification de la validité d'un modèle VaR. Il examine également les distributions multivariées et les méthodes d'évaluation de la normalité. L'instructeur, Semyon Malamud, explique comment générer des estimations, construire des intervalles de confiance et analyser la distribution des ruptures de VaR.

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Enseignant

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Source officielle

https://mediaspace.epfl.ch/media/0_uwfix3ov

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Proximité ontologique

Statistique

Inférence statistique: Statistique mathématique

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